'Εχει διδάξει τα εξής μαθήματα:

α) Προπτυχιακά μαθήματα

Τα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα διδάχτηκαν στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

·  Γραμμικά Μοντέλα, Ανάλυση Διακύμανσης και Συνδιακύμανσης

·  Ανάλυση Χρονολογικών σειρών

·  Γραμμική Άλγεβρα

·  Θεωρία Κατανομών

·  Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

·  Παλινδρόμηση και Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών

· Mh Parametrikή Statistikή

 

β) Μεταπτυχιακά μαθήματα

Τα παρακάτω μεταπτυχιακά μαθήματα διδάχτηκαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στατιστική και  στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Ειδίκευσης στη Στατιστική  του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

·  Προχωρημένες Χρονολογικές σειρές: πεδίο συχνοτήτων

·  Προχωρημένες Χρονολογικές σειρές: πεδίο χρόνου

·  Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών

γ) Μεταπτυχιακές διατριβές

Επέβλεψε τις ακόλουθες (ολοκληρωθείσες) μεταπτυχιακές διατριβές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστική  (full - time) του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

1.  Andreas Likos (2000), “Prices, Interest Rates and the Exchange Rate: An Empirical Cointegration Analysis Using Greek Data”

2.  George Xronis (2002), “Analyzing the Dependency of the Spectral Matrix of a VAR on the Roots of its Characteristic Polynomial”.

3.  Christodoulos Komninakidis (2004), “Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Testing: Methods for the Lag-length Selection”.

4. Stephanos Venieris, (2006), "Multivariate Time Series with Principal Components Analysis".

5. Sofia Mpatzavali, (2008), "Spectral Analysis of TimeSeries of Interest rates".

6. Maria Kleideri, (2009), Testing the Goodness of Fit of a Vector Autoregressive model".

7. Theonymfi Boura, (2017), Testing for Non-Stationary Stochastic Seasonality with an Application to the Greek Inflation".

δ) Διδακτορικές διατριβές

Είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής των παρακάτω υποψηφίων διδακτόρων: 

1.  Νικολουλόπουλος Αριστείδης : “Application of Copula Functions in Statistics”

2.  Πλατανιώτης Αναστάσιος: “High Dimensional Time-Varying Covariance Matrices With Applications in Finance”

3. Γιώργος Χρόνης, (2018), "Stochastic Modeling of Time Series with Intermittency, persistence and Extreme Variability, with application to spatio-temporal averages of rainfall fields".

Επιστροφή στη κορυφή